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title: "TradingAgents: trading com múltiplos agentes de LLM"
description: "Framework open source que reproduz uma firma de investimentos com agentes especialistas — analistas, pesquisadores, trader e gestão de risco — debatendo cada decisão sobre dados de mercado."
canonical: "https://ronanrodrigo.dev/notes/tradingagents-trading-multiagente-llm"
markdown: "https://ronanrodrigo.dev/notes/tradingagents-trading-multiagente-llm.md"
last-updated: "2026-09-13"
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## Uma firma de investimentos feita de agentes

O TradingAgents organiza agentes de LLM em papéis especializados — analistas fundamentalistas, de sentimento e técnicos, pesquisadores, trader, gestores de risco e um gestor de portfólio — que debatem cada decisão de compra e venda antes da execução. A dinâmica replica o organograma de uma firma real de trading, em vez de concentrar tudo num único agente generalista.

## Pesquisa aberta por trás do código

O projeto nasce de um artigo acadêmico publicado no arXiv, com a arquitetura dos papéis e experimentos sobre dados de mercado. O repositório evolui junto com a pesquisa: a versão 0.4.0 trouxe correções de look-ahead e point-in-time nos dados macroeconômicos e de sentimento, catálogo unificado de modelos e retomada de execução via checkpoint.

[Consulte o repositório](https://github.com/TauricResearch/TradingAgents)

## O paper original

A descrição formal do framework, com os papéis dos agentes, o protocolo de debate e os resultados experimentais que sustentam o desenho do sistema.

[Leia o artigo no arXiv](https://arxiv.org/abs/2412.20138)